Movendo média lua

Preço médio ponderado do volume VWAP. Volume Preço médio ponderado VWAP. Volume-Preço médio ponderado VWAP é exatamente o que soa como o preço médio ponderado pelo volume VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume total de negociação para o dia atual Cálculo Começa quando a negociação abre e termina quando a negociação fecha Porque é bom para o dia de negociação atual apenas, os períodos intraday e os dados são usados ​​no cálculo. Tick versus Minute. Traditional VWAP é baseado em dados tick Como se pode imaginar, existem muitos carrapatos Comércios durante cada minuto do dia Valores ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 carrapatos em um minuto sozinho Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia Há mais de 5000 ações Trocado diariamente e estes carrapatos começam a somar exponencialmente Desnecessário dizer, carrapato-dados é muito recurso intensive. Instead de VWAP baseado em dados de carrapato, oferece VWAP intraday baseado em em 1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos Observe que o VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo, veja abaixo. Existem cinco etapas envolvidas no cálculo do VWAP Primeiro, O preço típico para o período intraday Esta é a média da alta, baixa e fechar Segunda, multiplicar o preço típico pelo volume do período s Terceiro, criar um total de execução destes valores Isso também é conhecido como um total cumulativo Quarto, criar uma corrida Total de volume volume cumulativo Quinta, dividir o total de corrida de volume de preço pelo volume total de volume. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação em IBM Dividir preço-volume cumulativo por volume cumulativo produz um preço Nível que é ajustado ponderado por volume O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador eo denominador Eles cancelam uns aos outros no primeiro cálculo O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWA P para IBM Os preços variaram de 127 36 no alto para 126 67 no baixo para os primeiros 30 minutos de negociação Foi realmente um muito voláteis primeiros 30 minutos VWAP variou de 127 21 para 127 09 e passou seu tempo no meio deste Como médias móveis, VWAP atrasa o preço, porque é uma média com base em dados do passado Quanto mais dados lá é, maior a lag Uma ação tem sido comercial por cerca de 331 minutos por 3PM Como uma média cumulativa, este indicador é semelhante a um 330 média móvel do período Isso é um monte de dados passados ​​O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes muito perto do valor final para uma média móvel de 390 minutos As médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados um dia inteiro Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos para VWAP durante o dia embora A 390 minutos de média móvel em 12 00PM irá incluir dados do dia anterior VWAP não vai se lembrar, VWAP Os cálculos começam de fresco na Fim no fechamento de 150 minutos de negociação decorrido por 12 00PM Portanto, VWAP em 12 00 teria de ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste atraso, os cartistas podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral do intraday Preços Funciona de forma semelhante a uma média móvel Em geral, os preços intraday estão caindo quando abaixo VWAP e os preços intraday estão subindo quando acima VWAP VWAP vai cair em algum lugar entre o dia s gama alta-baixa quando os preços são faixa limitada para o dia As próximas três cartas Mostram exemplos de VWAP em ascensão, queda e planos. O VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preço ponderada em volume, o VWAP reflete os níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar instituições com grandes pedidos. Mercado ao entrar em grandes ordens de compra ou venda VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquido e ilíquido para uma segurança específica durante um período de tempo muito curto. VWAP também pode ser usado para medir Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento, porque o título foi comprado a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima O VWAP seria considerado um bom preenchimento porque foi vendido a um preço acima da média. VWAP serve como um ponto de referência para os preços de um dia Como tal, é mais adequado para a análise intradiária Chartists pode comparar preços atuais com os valores VWAP para determinar A tendência intraday VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo Os preços abaixo dos valores VWAP são relativamente baixos para esse dia ou tempo específico Os preços acima dos valores VWAP são relativamente altos para esse dia ou tempo específico Tenha em mente que VWAP é um indicador cumulativo, O número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados minutos por 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 Pontos de dados pelo fechamento O número aumenta dramaticamente à medida que o dia se estende Por isso VWAP atrasa o preço e este atraso aumenta à medida que o dia se estende. Preço médio ponderado pelo volume VWAP pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts Depois de entrar no símbolo de segurança, Um período intradiário e um intervalo Isso pode ser de 1 dia ou preencher o gráfico Chartists procurando mais detalhes pode escolher preencher o gráfico Chartist procurando níveis gerais podem escolher 1 dia VWAP pode ser plotada ao longo de mais de um dia, mas o indicador vai saltar De seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo aberto como um novo período de cálculo começa também Note que os valores VWAP às vezes pode cair o gráfico de preços VWAP em 45 5 será aparecer em um gráfico com uma faixa de preço de 45 8 47 Os Chartists às vezes necessitam estender a escala a um dia cheio para ver VWAP na carta O valor de VWAP é indicado sempre na parte esquerda superior da carta Clique a carta abaixo para ver um exemplo vivo. MA. A média móvel simples é apenas um valor médio não ponderado valor médio aritmético do número especificado dos preços mais recentes. No caso de o valor anterior da média móvel é conhecido, você don t necessidade de calcular a soma inteira Você pode apenas remover O valor mais antigo do resultado anterior e adicionar um novo valor. Em Analysis. Smoothing Data. A primeira utilização do indicador de média móvel simples é suavização de dados ruidosos Suavização remove picos nos dados e reduz o efeito de flutuações coincidentes dos preços. Trend Dependendo do parâmetro do indicador, a inclinação da linha de média móvel pode mostrar o longo se N é grande ou curto se N é tendências de tendências de curto prazo No gráfico abaixo da tendência de tendências de mercado - term média móvel demonstra que, apesar do fato de que na faixa destacada o preço sobe, o mercado está na tendência down. Classic Moving Average Strategy. The estratégia de média móvel clássica usa th E característica de detecção de tendência da média móvel O comerciante observa as tendências de curto e longo prazo Quando a tendência de curto prazo muda e é forte o suficiente para cruzar a tendência de longo prazo, o comerciante entra no mercado seguindo para o curto prazo Tendência esperando que o longo prazo será alterado em breve. Os parâmetros clássicos recomendados para o mercado de ações é 7, 14 Para o mercado forex é geralmente recomendado 5, 20 No entanto, você deve sempre reconhecer todos os fatores e escolher esse conjunto de parâmetros que reflecte adequadamente A situação atual do mercado. No gráfico acima, o MVA de longo prazo 25 é vermelho e o MVA 5 de curto prazo é verde. As áreas onde os indicadores se cruzam são destacadas. Na primeira área a tendência de curto prazo é virada para crescer e atravessa a Tendência de longo prazo sobre O comerciante compra saídas curtas, entra longo Na segunda área a tendência de curto prazo é virou a queda e cruza a tendência de longo prazo sob O comerciante vender saídas de longo, entra curto Na terceira área t Ele curto prazo atravessa a longo prazo mais uma vez O comerciante muda para compra comprada novamente. Movendo Média como Trailing Stop. Se o parâmetro de curto prazo é 1 apenas um preço em si, a longo prazo geralmente 150 ou mais média móvel pode ser usado como Uma parada de arrasto. A principal desvantagem da média móvel é a sua inércia suaviza os dados, mas desloca extremos para o futuro Se você olhar para a Estratégia Classic Moving Average com cuidado, você verá que o sinal é atrasado para 4-6 bares comparando a Mudança de tendência real Isso torna o uso da Média Móvel em mercado plano muito perigoso Ele funciona bem enquanto o mercado está na moda, mas produz muitos dos falsos sinais quando o mercado não move nem para cima, nem para baixo Nesse caso, reconhece a pequena flutuação como tendência MCCD Moving Average Divergência de Convergência Oscillator. MACD Média Móvel Divergência de Convergência Oscillator. Developed by Gerald Appel no final dos anos setenta, a Convergência de Média Móvel O MACD é um dos indicadores de momentum mais simples e mais eficazes disponíveis O MACD transforma dois indicadores de tendência seguinte, movendo médias em um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta Como resultado, o MACD oferece o melhor de Ambos os mundos tendência seguinte e momentum O MACD flutua acima e abaixo da linha zero como as médias móveis convergem, cruzam e diverge Os comerciantes podem olhar para crossovers de linha de sinal, crossovers de linha central e divergências para gerar sinais Porque o MACD é ilimitado, não é particularmente útil Para identificar overbought e oversold levels. Note MACD pode ser pronunciado como Mac-Dee ou MACD. Here é um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior. Clique no gráfico para ver um exemplo vivo. A linha MACD é o 12- Dia Exponential Moving Average EMA menos os 26 dias EMA Os preços de fechamento são usados ​​para estas médias móveis Um EMA de 9 dias da linha MACD é plotado com o ind O Histograma do MACD representa a diferença entre o MACD eo seu EMA de 9 dias, a linha de Sinal O histograma é positivo quando a Linha do MACD está acima da sua Linha de Sinal e negativa quando a Linha do MACD está abaixo da sua Linha do MACD Os valores de 12, 26 e 9 são a configuração típica usada com o MACD, no entanto outros valores podem ser substituídos dependendo do seu estilo de negociação e objetivos. Como seu nome indica, o MACD é tudo sobre a convergência e divergência do Duas médias móveis A convergência ocorre quando as médias móveis movem-se para se Divergência ocorre quando as médias móveis se movem afastado de se A mais curta média móvel 12 dias é mais rápida e responsável para a maioria de movimentos de MACD A média móvel mais longa 26-dia é mais lenta e menos Reativa a mudanças de preço no subjacente security. The MACD Line oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como a linha central Estes crossovers sinal de que a EMA de 12 dias cruzou A EMA de 26 dias A direcção, obviamente, depende da direcção da medição média móvel O MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias Os valores positivos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais da EMA mais longa Esta Significa que o momento ascendente está aumentando Valores MACD negativos indicam que o EMA de 12 dias está abaixo dos 26 dias EMA Os valores negativos aumentam à medida que o EMA mais curto diverge mais abaixo do EMA mais longo Isto significa que o momento de descida está a aumentar. Mostra a Linha MACD em território negativo como a EMA de 12 dias comércios abaixo da EMA de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no final de setembro seta preta eo MACD se moveu mais para território negativo como a EMA de 12 dias divergiu mais do 26 EMA do dia A área alaranjada destaca um período de valores MACD positivos, que é quando o EMA de 12 dias estava acima do EMA de 26 dias Observe que a linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante este período linha vermelha pontilhada Isto significa a distância betw Een EMA de 12 dias e EMA de 26 dias foi menos do que 1 ponto, o que não é uma grande diferença. Signal Line Crossovers. Signal crossovers linha são os sinais MACD mais comuns A linha de sinal é um EMA de 9 dias da linha MACD Como uma média móvel do indicador, ele caminha o MACD e torna mais fácil de detectar MACD gira Um crossover de alta ocorre quando o MACD aparece e cruza acima da linha de sinal Um crossover de baixa ocorre quando o MACD gira para baixo e cruza abaixo da linha de sinal Crossovers pode durar alguns dias ou algumas semanas, tudo depende da força do move. Due diligência é necessária antes de confiar nestes sinais comuns cruzamentos de linha de sinal em extremos positivos ou negativos devem ser vistos com cuidado Mesmo que o MACD não Têm limites superiores e inferiores, os cartistas podem estimar os extremos históricos com uma avaliação visual simples. É preciso um forte movimento na segurança subjacente para impulsionar o impulso até um extremo Embora o movimento possa continuar, o momentum é susceptível de desacelerar um D isso normalmente irá produzir um cruzamento de linha de sinal nas extremidades A volatilidade na segurança subjacente também pode aumentar o número de cruzamentos. O gráfico abaixo mostra a IBM com seu EMA de 12 dias verde, 26 dias EMA vermelho e os 12,26,9 MACD na janela de indicador Havia oito cruzamentos de linha de sinal em seis meses quatro acima e quatro para baixo Havia alguns sinais bons e alguns sinais maus A área amarela destaca um período em que a linha de MACD saltou acima de 2 para chegar a um extremo positivo Havia dois bearish A linha de sinal cruzou em abril e em maio, mas IBM continuou tendendo mais elevado Embora o impulso ascendente abrandasse após o impulso, o impulso ascendente era ainda mais forte do que o momento de queda em abril-maio ​​O terceiro cruzamento de linha de sinal bearish em maio resultou em um sinal bom..Crossline crossovers são os sinais MACD mais próximo MACD Um cruzamento de linha central bullish ocorre quando a linha MACD se move acima da linha zero para virar positivo Isso acontece quando o EMA 12 dias Se o movimento subjacente se move acima do EMA de 26 dias Um crossover de linha central de baixa ocorre quando o MACD se move abaixo da linha zero para virar negativo Isso acontece quando o EMA de 12 dias se move abaixo dos cruces de EMA. Centerline de 26 dias pode durar alguns dias Ou alguns meses Tudo depende da força da tendência O MACD permanecerá positivo enquanto houver uma tendência de alta sustentada O MACD permanecerá negativo quando há uma tendência de baixa sustentada O próximo gráfico mostra Pulte Homes PHM com pelo menos quatro cruzamentos de linha central Em nove meses Os sinais resultantes trabalharam bem porque fortes tendências surgiram com estes crossovers centerline. Below é um gráfico de Cummins Inc CMI com sete crossovers de linha central em cinco meses Em contraste com Pulte Homes, esses sinais teria resultado em inúmeros whipsaws porque fortes tendências fez Não se materializam após os crossovers. A carta seguinte mostra 3M MMM com um crossover bullish da linha central no fim de março 2009 e um crossover bearish da linha central no início fevereiro 2 010 Este sinal durou 10 meses Em outras palavras, a EMA de 12 dias estava acima da EMA de 26 dias por 10 meses Esta foi uma forte tendência. Divergências se formam quando o MACD diverge da ação de preço do valor subjacente Uma divergência de alta quando A baixa de baixa na segurança afirma a tendência de baixa atual, mas a menor no MACD mostra menor momento de desvantagem Apesar de menos impulso downside, momentum downside ainda está superando o impulso upside enquanto O MACD permanece em território negativo A desaceleração momentânea pode às vezes prenunciar uma inversão de tendência ou um rally considerável. O próximo gráfico mostra o Google GOOG com uma divergência de alta em outubro-novembro de 2008 Primeiro, observe que estamos usando preços de fechamento para identificar a divergência O MACD S médias móveis são baseadas em preços de fechamento e devemos considerar os preços de fechamento na segurança também Segundo, note que havia pontos baixos de reação claras como G Oogle e sua linha MACD saltou em outubro e no final de novembro Em terceiro lugar, observe que o MACD formou uma maior baixa como o Google formou uma menor baixa em novembro O MACD apareceu com uma divergência de alta com um crossover de linha de sinal no início de dezembro Google confirmou uma inversão com Resistência. Uma divergência de baixa ocorre quando uma segurança registra uma alta mais alta ea linha MACD forma uma baixa mais alta A maior alta na segurança é normal para uma tendência de alta, mas a menor no MACD mostra menos impulso de alta Embora o impulso upside pode Ser menos, upside momentum ainda está outpacing downside momentum enquanto o MACD é positiva Waning impulso ascendente às vezes pode prefigurar uma tendência reversa ou declínio sério. Agora vemos Gamestop GME com uma grande divergência de baixa de agosto a outubro O estoque forjou um maior alta Acima de 28, mas a linha de MACD caiu curto de sua alta anterior e formou uma baixa mais elevada A subsequente cruz de linha de sinal e ruptura de apoio no MACD eram bearish On t Ele gráfico de preço, observe como o apoio quebrado se transformou em resistência no salto de retrocesso em novembro pontilhada linha vermelha Este retrocesso forneceu uma segunda chance para vender ou vender short. Divergences devem ser tomadas com cautela divergências bearish são comuns em uma forte tendência de alta, enquanto divergências bullish Ocorrem com freqüência em uma forte tendência de baixa Sim, você leu que as tendências de alta começam frequentemente com um forte avanço que produz um aumento no momento positivo MACD Embora a tendência de alta continue, continua em um ritmo mais lento que faz com que o MACD a diminuir de seus aumentos Upside momentum Pode não ser tão forte, mas upside momentum ainda está outpacing downside momentum, enquanto a MACD Line é acima de zero O oposto ocorre no início de uma forte tendência de baixa. O próximo gráfico mostra o SP 500 ETF SPY com quatro divergências de baixa de agosto para Novembro de 2009 Apesar do menor impulso de alta, a ETF continuou mais alta, porque a tendência de alta foi forte Observe como SPY continuou a sua série de máximos mais altos e oi Seu momento MACD pode ter sido menos positivo forte como o avanço estendido, mas ainda era em grande parte positivo. O indicador MACD é especial porque reúne momento e dinâmica. Tendência em um indicador Esta mistura única de tendência e impulso pode ser aplicado a gráficos diários, semanais ou mensais A definição padrão para MACD é a diferença entre os 12 e 26-período EMAs Chartists procurando mais sensibilidade pode tentar uma curta curto prazo de movimento Média e uma média móvel de longo prazo mais longa MACD 5,35,5 é mais sensível do que MACD 12,26,9 e poderia ser mais adequado para gráficos semanais Chartists procurando menos sensibilidade pode considerar alongamento das médias móveis A menos sensível MACD ainda Oscilam acima de zero, mas os crossovers da linha de centro e cruzamentos de linha de sinal serão menos frequentes. O MACD não é particularmente bom para identificar níveis de sobrecompra e de sobre-venda E Apesar de ser possível identificar níveis que são historicamente sobre-comprados ou sobrevendidos, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para ligar seu movimento. Durante movimentos bruscos, o MACD pode continuar a se estender além de seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se que A linha de MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis Isto significa que os valores de MACD são dependentes do preço da segurança subjacente Os valores de MACD para uns 20 estoques podem variar de -1 5 a 1 5, enquanto que os valores de MACD para um 100 Pode variar de -10 a 10 Não é possível comparar valores de MACD para um grupo de valores mobiliários com preços variáveis ​​Se você quiser comparar leituras de momentum, você deve usar o oscilador PPO em vez do MACD. Adicionando o indicador MACD a SharpCharts. O MACD pode ser definido como um indicador acima, abaixo ou por trás de um preço de segurança s colocação do MACD por trás do preço traço torna mais fácil para comparar movimentos momento com os movimentos de preços Uma vez que o indicador é Escolhido no menu drop-down, aparece a configuração de parâmetro padrão 12,26,9 Estes parâmetros podem ser ajustados para aumentar a sensibilidade ou diminuir a sensibilidade O histograma MACD aparece com o indicador ou pode ser adicionado como um indicador separado Ajustando a linha de sinal para 1 , 12,26,1, removerá o histograma do MACD e a linha de sinal Uma linha de sinal separada, sem o histograma, pode ser adicionada escolhendo Exp Mov Avg no menu Advanced Options Overlays. Clique aqui para um gráfico ao vivo do indicador MACD . Usando o MACD com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varredura que os membros StockCharts pode usar para varrer para vários sinais MACD. MACD Bullish Signal Line Cross Esta varredura revela ações que estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias e têm uma linha de sinal de alta Crossover no MACD Também observe que MACD é obrigado a ser negativo para garantir que esta recuperação ocorre após um pullback Esta varredura é apenas significou como um arranque para refinement. MACD Bearish Linha de sinal Cruz Este scan revea Ls estoques que estão negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias e têm um crossover de linha de sinal de baixa no MACD Também observe que MACD é obrigado a ser positivo para segurar esta desaceleração ocorre após um salto Esta varredura é apenas significou como um arranque para maior refinamento. Further Study. From o criador, este livro oferece um estudo abrangente para usar e interpretar MACD. Technical Analysis - Power Tools para os investidores ativos Gerald Appel.