Enquanto os sinais são gerados 245, o sistema foi encontrado para ser o mais eficaz no 1hr GBPUSD. É do seu interesse apenas para negociar uma moeda durante os mercados em que tem mais relevância, de modo que o GBPUSD só deve ser negociado durante as sessões de Londres e Nova York e não durante a sessão asiática. O mesmo se aplica ao EUR / USD, ao USD / CHF e ao EUR / GBP. Use seu senso comum para trabalhar fora durante que dois mercados é o mais melhor negociar sua moeda favorita. Você pode modificar as configurações do indicador 8220Sniper8221 para obter mais negociações e tempos de espera mais curtos, ou menos operações e tempos de espera mais longos. Clique com o botão direito do mouse no indicador no gráfico e, em seguida, clique em 8220properties8221, 8220inputs8221 e clique duas vezes no número ao lado de 8220Sniper Period8221. Se você aumentar esse número, você terá menos negócios em potencial e tempos de espera mais longos. Se você diminuir esse número, você receberá mais negociações potenciais e menores tempos de espera. Os valores sugeridos para o sistema estão entre 11-34. Negociação consistente durante um longo período de tempo mostrou 30, a configuração padrão, para ser o mais rentável. Estes podem interessá-lo: Receba atualizações Grátis 8220Super Trend Profit8221 é uma ferramenta de comércio completa projetada principalmente para o comércio tendências com êxito. INTRODUÇÃO RenkoScalpSystem é o sistema Trading que usando Renko Chart como principal movimento de análise do mercado Sabemos que renko movimento va. Passo a passo para criar um EA. Abrir Metatrader Clique Ícone como abaixo: Então será open160 MetaEditor como na imagem abaixo. Este sistema está sendo testado na estrada, mas devido à quantidade de comerciantes que desejam ser testadores beta eu decidi publicá-lo em. O 8220100 Pips Diário Scalper8221 é um novo software para escalpelamento negociação - completa ferramenta de negociação projetado para SCALPING TRADING em 1.Sniper Forex v2 sistema de negociação para H1 Sniper Forex destina-se a negociação em tempo H1. Este sistema de negociação forex funciona em qualquer par de moedas, mas os melhores resultados são mostrados no par de moedas GBPUSD. Sniper Forex v2 é muito fácil de usar, porque está equipado com alertas sonoros de aviso. Características de Sniper Forex v2 Regras de comércio por Sniper Forex v2 As linhas de Sniper mudam de cor para azul. Barras de histograma Sniper Trend A e Sniper Trend B pintado de azul. Assim que uma das linhas do indicador Sniper mudar de cor para azul, o sistema emite um aviso (Alert) sobre uma possível mudança na direção da tendência. Quando você alterar a cor de todas as três linhas do indicador Sniper para azul no gráfico aparece seta, mostrando a direção possível da tendência. Após a aparição das setas, certifique-se de que o histograma barra Sniper Trend A e Sniper Trend B aço azul e só então abrir uma posição. As linhas do indicador Sniper mudam de cor para vermelho. Barras de histograma Sniper Trend A e Sniper Trend B pintado de vermelho. Stop Loss é definido no nível do indicador de ponto Sniper. Quando o preço chega a 25 pips lucro, Stop Loss tolerado a breakeven. Em posição entramos com dois lotes. O primeiro lote é fechado quando o primeiro Take Profit é tomado. Para o par de moedas GBPUSD é de 100 pontos. O segundo lote é fechado quando as linhas do indicador Sniper mudam de cor para o oposto. Se você abrir uma posição com um lote, em seguida, sair do mercado ou em atingir um lucro de 100 pontos, ou quando um sinal oposto da estratégia ou qualquer sinal de uma possível inversão de tendência. Estratégia de negociação Sniper Forex v2, como qualquer outro, pode ser usado em um mercado de forex real só depois são recebidos consistentemente bons resultados em uma conta demo. No arquivo SniperForex. rar: Download grátis Sniper Forex v2 Por favor, aguarde, nós preparamos seu link Um sistema de comércio de ouro completo com expectativa positiva. Metatrader Expert Advisor incluídos. A fim de diversificar a minha negociação, ao longo dos últimos anos eu tenho pesquisado estratégias para efetivamente comércio de ouro. O ouro é um mercado extremamente emocional que pode mover vários pontos em um dia em uma direção, e da mesma forma ele pode rapidamente dar tudo de volta. Esses passeios selvagens, o ruído ea volatilidade tornam às vezes mais difícil negociar de forma discricionária. Há um enorme componente emocional que acaba ferindo comerciantes de ouro mais frequentemente do que não. Isso, eo fato de que é um mercado de 24 horas, torna mais adequado na minha opinião para a negociação totalmente automatizada através de um robô, a. k.a perito conselheiro. Neste ponto, desenvolvi três estratégias de negociação de ouro com uma vantagem positiva: uma estratégia de tendência seguinte. Uma estratégia de breakout baseada em Volatilidade que usa Bollinger Bands e uma estratégia de Counter-tendência. No artigo de hoje, bem explorar a estratégia de tendência seguinte. Usando pura ação de preço e sem indicadores, podemos determinar que o ouro está em uma tendência de alta se hoje fechamento preço é maior do que cada preço de fechamento nos últimos X dias. Podemos também dizer que o ouro está em uma tendência de baixa se hoje fechamento preço é menor do que cada preço de fechamento nos últimos X dias. Comecei a testar esta hipótese simples com valores de X entre 50 e 120 para determinar se houve impulso em favor da tendência, medindo Excursão Máxima Favorável (MFE) e Excursão Máxima Adversa (MAE) após todas as entradas. Isso me permitiu quantificar uma vantagem positiva. Para mais informações sobre como calcular MFE, MAE, o que eles representam, etc, leia Como medir uma borda de sistemas. Eu finalmente resolvido em 100-dia break-outs, como eles fornecem uma vantagem sólida e clara. Ou seja, se o ouro fecha hoje, mais alto do que fechou em todos os 100 dias anteriores, então ele normalmente tem algum impulso positivo que carrega mais alto nos próximos dias. A beleza disto é que, isso não é apenas verdade para 100 dias break outs, mas também para 80, 90, 110, 120 e todos os valores entre eles. Isso quer dizer, temos um parâmetro de entrada confiável que simplesmente não acontecer a produzir retornos positivos no passado. Se todos os ambientes (80, 85, 90, 95, 105, 110, 115, 120), ou mesmo alguns deles, tivessem resultado negativo, nossa regra de entrada de 100 dias não seria confiável e seríamos apenas ajustáveis à curva Nosso sistema à história passada, com menos chances de sobrevivência no futuro. Depois disso, eu decidi definir um Stop Loss em duas vezes a faixa diária usando o indicador Average True Range (ATR). Esta distância é geralmente suficiente para dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar para fora o ruído, enquanto ao mesmo tempo, proteger o nosso capital contra risco ilimitado. 2xATR é uma regra comum aplicada por muitos sistemas de negociação mecânica que usam o tempo-quadro diário e foi pioneira pelo popular sistema de comércio de tartarugas. Um movimento 2xATR contra nossa suposição original é geralmente uma causa perdida. Melhor tomar uma perda gerenciável nesse ponto e seguir em frente. Então, agora, temos uma entrada de 100 dias combinada com um padrão 2 ATR Stop Loss. Tempo para pensar em saídas. Com o sistema LT Trend Sniper. Às vezes seguimos tendências por 2 meses ou mais. O período médio de detenção é de 21 dias. Para essa estratégia eu queria fazer algo diferente. Eu queria saídas mais rápidas, razão pela qual eu pensei em uma saída simples baseada em tempo e comecei a testar saídas automatizadas 4 dias, 6, 8, 10, 12, 14 dias após as entradas. Todas as saídas baseadas no tempo mostraram resultados positivos nos back-tests de 12 anos realizados (2001-2012), o que é um grande sinal. Escolhendo uma saída de 10 dias baseada no tempo, não estamos escolhendo um valor de parâmetro que acabou por ser rentável no passado. Estamos realmente escolhendo um valor no meio de um mar de possibilidades rentáveis, com bons retornos sólidos também nos arredores para suportar futuras mutações no mercado. A propósito, a saída de 10 dias NÃO produz os melhores retornos no back-test, mas tem uma vizinhança sólida, que é o que mais gosto neste valor específico. Não há garantia de que o valor do parâmetro com maior retorno no passado continue a ser o mais rentável no futuro. A principal preocupação é sempre a robustez ea confiabilidade futura do sistema. Além da saída de 10 dias, os comércios são entrados com uma recompensa 2: 1 à relação de risco. Em outras palavras, se durante os 10 dias de vida do comércio, uma recompensa que é duas vezes o risco é alcançado, então vamos ser satisfeitos e vai fechar a posição para um bom lucro. Portanto, após a entrada, o comércio é definido com um lucro-alvo (TP) de 4 vezes o ATR. Então, agora temos Stop Loss em 2 x ATR e Target Lucro em 4 x ATR. By the way, aqui, mais uma vez, obtemos retornos positivos, independentemente de usarmos um 1: 1, 2: 1. 3: 1 e outras razões de recompensa a risco (3: 2, 5: 2, etc.). Que é novamente um grande sinal. Com essas regras simples, tudo o que faltava era nossa alocação de capital. Eu queria manter um risco constante por comércio para que os resultados não são distorcidos por algumas ocorrências com maior peso. Como a distância Stop Loss é dinâmica, nosso tamanho de posição também será calculado dinamicamente. Ou seja, se a distância Stop Loss é pequena, podemos ter recursos para um tamanho de posição um pouco maior. Entretanto, para distâncias maiores de Stop Loss, temos que usar tamanhos de posição menores. Desta forma, mantemos um risco constante em todos os negócios. Para obter mais informações sobre isso, leia Como arriscar um percentual de sua conta por comércio. Comprar OURO em um fechamento de 100 dias de alta. GOLD curto em um fechamento de 100 dias baixo. Stop Loss em 2 x ATR Target Lucro em 4 x ATR Fechar a posição 10 dias após a entrada se nem SL nem TP foram atingidos. Risco 5 da conta por posição. Significado se SL é atingido, a conta perde 5 por cento. Naturalmente, este nível de risco pode ser reduzido para comerciantes mais conservadores. Nunca negocie duas posições ao mesmo tempo. Se um novo sinal é acionado enquanto está em uma posição, isso simplesmente significa que a tendência está progredindo em nosso favor. Nós não aumentaremos nossa exposição de capital nesse ponto. Em vez disso, nós apenas montar a posição original. Ok aqui estão os resultados desta estratégia simples, mas eficaz de 1 de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2012. Estamos assumindo uma diferença de 0,40 ponto durante todo o teste. (A maioria dos corretores oferece melhores spreads do que hoje em dia. Em qualquer lugar de 0,20 a 0,35 é comum). A simulação começa com um saldo de 100.000 contas: (Clique na imagem para ampliar) (Clique na imagem para ampliar) Not too shabby. A estratégia obtém um retorno anual médio de 9,83, que supera facilmente o índice SampP500 e o índice de traders de moeda do Barclays. O pior draw-down na curva de equidade foi de 19,06 e ocorreu de outubro de 2008 a fevereiro de 2009. Naturalmente, usando um menor que 5 risco máximo por comércio este draw-down pode ser reduzido, mas à custa de também menor Retornos anuais médios. Ainda assim, com um drawdown de 19,06 max, a estratégia supera facilmente a redução de 55 anos sofrida pelo benchmark SampP500 durante o derretimento financeiro de 2008. Redução da magnitude das perdas Apesar dos resultados iniciais positivos, ainda podemos explorar mais abordagens Para controlar nossas retiradas. Por exemplo: Trailing Stop Loss mecanismos. Agora, geralmente, quando você aproxima Stop Losses, você se expõe a ficar parado mais vezes. Como conseqüência, você começa a tomar pequenas perdas, mas com mais freqüência e isso pode resultar em um efeito líquido nulo em muitos casos ou resultados ainda piores. Por esta razão, devemos ter cuidado e não trilha parar perdas muito agressivamente. Nós sempre manteremos uma distância de 2 x ATR Stop Loss, e moveremos o Stop Loss em 0,5 ATR sempre que a posição se mover em nosso favor por 0,5 ATR. Por exemplo, se a nossa distância de Stop Loss original fosse de 32 Pontos de Ouro (ATR 16), então o moveremos por 8 pontos uma vez que o comércio tenha ido em nosso favor por 8 pontos e nós continuaremos fazendo isso indefinidamente. Uma vez que o comércio mudou 2 ATRs em nosso favor, mudamos o Stop Loss quatro vezes e agora está no nível de break-even, o mesmo preço no qual entramos na posição. À medida que a tendência avança em nosso favor, mantemos o nível de Stop Loss em incrementos de 0,5 ATR, ou 8 Pontos de Ouro neste caso hipotético. Vamos olhar para os resultados agora com a adição do mecanismo Trailing Stop Loss. (Clique na imagem para ampliar) Uma curva de equidade muito melhor agora e estatísticas melhoradas. O Retorno Anual Médio é agora de 10,94 eo Draw-down Max sempre sofrido é de 15,94. (O Meta-trader o superestima com 18.17 porque assume maiores picos de equidade e perdas maiores, pois considera saldos de posições abertas). Minha preferência é considerar apenas posições fechadas nos resultados. Este é agora um sistema comercial mais respeitável com muito poucos graus de liberdade e um grau muito baixo de ajuste de curva a dados passados. Temos um espaço de parâmetros forte com muitas combinações de saídas de entrada e recompensa a rácios de risco, todos eles produzindo resultados positivos a longo prazo, o que fala da robustez desta abordagem e as mutações enormes que o mercado de ouro teria de suportar para que isso Princípio de tendência simples para parar completamente de trabalhar no futuro. Como o sistema funcionou no período Out of sample (1 de janeiro de 2013 - 1 de janeiro de 2016) Bem, aqui você está: (Clique na imagem para ampliar) No período de três anos Fora da Amostra, a conta cresce 25 e Comporta-se dentro dos parâmetros esperados. Isso é importante, porque esse período não foi levado em conta durante o projeto inicial da estratégia. Em outras palavras, este é o ouro dados que o sistema nunca tinha visto antes e é o que teria resultado da negociação da estratégia ao vivo durante esses 3 anos. Combinando os períodos de Back-test e Out Of Sample temos 15 anos de história de negociação de janeiro de 2001 a janeiro de 2016. (Clique na imagem para ampliar) (Clique na imagem para ampliar) Curva de patrimônio bonita e bastante suave. O investimento original é quadruplicado em 15 anos, representando um retorno anual médio de 10,29. O desconto máximo é de 15,94 (apenas posições fechadas, e não lucros ou perdas flutuantes). Observe como o vencedor médio é muito maior do que o perdedor médio eo sistema ganha cerca de 50 do tempo, resultando em um excelente fator de lucro 2.01. Como a minha contribuição livre para a comunidade comercial, em especial aqueles que se especializam em negociação de ouro, sinta-se livre para baixar o impaciente Sniper (Gold Only) de graça. LT Impatient Sniper (Apenas Ouro) Expert Advisor for Metatrader Estratégia, Back-tests e Guia de Configuração Explorando Outros Instrumentos Uma vez que o sistema foi inteiramente concebido, comecei a me perguntar como a estratégia seria executada em outros instrumentos. Mesmo princípio break-out, mesma saída de 10 dias, mesma distância Stop Loss e 2: 1 Reward to Risk ratio. Foi uma surpresa muito agradável ver este sistema mostrando resultados sólidos em outros instrumentos além do ouro. A simples vantagem que explora é mais universal do que eu pensava. Com o euro, por exemplo, obtemos resultados ainda melhores do que com o ouro. Temos bons resultados, quer rastrear o Stop Loss ou não, e se nós rastreá-lo indefinidamente ou apenas até o nível de equilíbrio e não além. Aqui está um back-test de 16 anos de 1 de Janeiro de 2000 a 1 de Janeiro de 2016: (Clique na imagem para ampliar) (Clique na imagem para ampliar) Solid 13.94 Annual Return (AAR) com Maximum Draw-down (MDD) Apenas 13,60. Uma grande razão de 1,02 AAR para MDD. Então, agora, se quisermos diversificar um pouco mais os nossos riscos, podemos combinar o GOLD eo EURO na mesma carteira. GOLD e EURO não são instrumentos historicamente fortemente correlacionados. Eles não se movem inerentemente na mesma direção o tempo todo. Isso é ótimo, pois nos fornece uma diversificação de risco embutida no contexto de uma estratégia de negociação com expectativa positiva. Combinando ambos os instrumentos, as diminuições em um deles podem ser ligeiramente atenuadas por resultados positivos no outro instrumento. Naturalmente, nós também temos o risco de aumento de draw-downs se acontecerem coincidir no tempo. Heres o GOLD EUR carteira. 2000-2016: Aqui está a divisão dos retornos por ano: A 23,37 Retorno anual médio não é nada para espirrar. Ele transforma uma conta 100.000 em 2,48 milhões em 16 anos e isso é sem nunca injetar capital fresco adicional para a carteira. Ele vem no entanto, à custa de um doloroso 23,35 draw-down e um período de 536 dias durante os quais a carteira não conseguiu alcançar novos altos de capital. É, portanto, um sistema psicologicamente difícil para o comércio. Imagine passar por uma conta de 20 draw-down, mais de um ano sem alcançar novas elevações de capital e apenas parece que você está desperdiçando seu tempo. Operações lucrativas prejudicam. Para mais sobre isso, leia o meu artigo A Tortura. Pessoalmente, prefiro menos agressividade ao negociar mais de um instrumento simultaneamente. Usando um tamanho de 3 posições por comércio em vez de 5 melhor se encaixa a minha tolerância à dor. Isso resulta em ainda 14 retornos anuais médios, mas com uma pior descida histórica de menos de 15. A versão completa (abaixo) permite que você troque a estratégia em outros símbolos, além de ouro. Ele também permite que você configure diferentes modos Stop Loss Trailing e se deve ou não adicionar várias posições simultaneamente. Como parte da compra, você também obtém a Descrição da Estratégia, o Guia de Instalação e Configuração, além do meu suporte pessoal configurando tudo se necessário. Nota: Se você possui o LT Trend Sniper, você pode obter o Impatient Sniper pela metade do preço. Basta solicitar o desconto, enviando-me o ID da ordem de confirmação do LT Trend Sniper em henrikthe-preguiçoso comerciante Este é um bom exemplo de um simples sistema de longo prazo rentável. Vou considerá-lo em minha própria negociação e irá acompanhar os resultados no início de cada ano. Obrigado por ler, e espero que, ao estudar este sistema, você se torne um comerciante melhor se você acabar usando ou não. Poderia ajudá-lo a explorar e desenvolver idéias semelhantes por conta própria, e se for esse o caso, eu ficaria feliz em ouvir de você no futuro. Oferta Especial: Se você possui o LT Trend Sniper. Você pode obter o Sniper Impatient com um desconto de 50. Notas: - Back-testes executar supor um 0.40 Bid-Ask spread em ouro e 2 pip spread para o Euro (0.0002). Ambos os números são bastante desfavoráveis pelos padrões de hoje. - Os dados foram comprados no forextester e são dados de 1 minuto. Não há necessidade de comprar tick pelo histórico de carrapatos quando estamos lidando com tendências de longo prazo seguindo estratégias que usam distâncias nas centenas de pips para Stop Loss e Target Lucros, ao contrário de outras estratégias, como intra-dia, a curto prazo scalpers, onde tick Dados torna-se mais necessário. - Back-testes realizados na plataforma Metatrader 4, build 950, movidos pela GoMarkets, um corretor de Forex australiano regulado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) - simulações de portfólio realizadas através da ferramenta de análise Asirikuy Draw-Down, versão 1.41a. - Nenhuma afiliação com qualquer das fontes mencionadas anteriormente. Eles são apenas enumerados por clareza para que o leitor sabe exatamente de onde tudo veio. Nenhuma recomendação. Passar ao fim desta página para ver as coisas legais
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