Futuros cursos e sistemas de negociação são oferecidos para venda a preços que variam de algumas centenas de dólares para vários milhares de dólares. Muitos desses métodos de negociação não são novos ou originais. Muitas vezes eles são baseados em informações encontradas em livros de negociação ou artigos escritos décadas atrás. Em alguns casos, eles são antigos métodos comerciais re-empacotados em novos livros (ou feitos em software) e vendidos a preços elevados. As fontes originais desses métodos são por vezes obscuras e desconhecidas para o público em geral. Se você sabe onde procurar, no entanto, alguns destes preços elevados futuros sistemas de negociação pode ser rastreada até sua fonte original - a um preço muito mais baixo. E há alguns métodos negociando, do projeto recente, sabido somente a alguns comerciantes de Chicago, os poucos que fazem realmente uma vida da troca - melhor que de livros hawking, de software, e de seminários. Eu sou um comerciante e um corretor do ex-assoalho que vivem em Chicago. A base deste sistema foi-me dito há vários anos por um comerciante de piso veterano na troca de Mid-America em Chicago. Ele tinha duas contas de futuros: uma para seu dia de negociação, e outra para quotpositionquot trading, usando este método quase exclusivamente. Era um milionário e negociou posições grandes, mas começou sua carreira com uma conta pequena. Ele fez os milhões do mercado, usando seus métodos, ao longo de vários anos. (Ele era um contemporâneo de Richard Dennis). Ele não mencionou quem criou o sistema. O sistema foi criado originalmente para negociação de posição. Eu desenvolvi algumas variações que trabalham para day trading futuros de índices de ações. Variações deste sistema de comércio são conhecidos por um punhado de pessoas na comunidade comercial de Chicago. Fui informado de um indivíduo que cobra 1000 por instrução, usando uma das variações. O método do comerciante do assoalho - UMA HISTÓRIA DO TRADING BATTLEFIELD Eu sou um comerciante dos futuros que vive em Chicago. Ive trabalhou na indústria por muitos anos, como um empregado da troca, um caixeiro da mesa da ordem, um corretor da série 3, e finalmente como um comerciante independente do assoalho no CBOT (divisão de MidAm). Eu aprendi muito com os comerciantes veteranos no MidAm, mas o potencial de lucro da negociação de chão foi limitado devido à escassez de quotoutside encomendas naquela troca. Então eu peguei as habilidades que eu tinha pegado do chão e as apliquei para a negociação fora do chão. Eu sabia que eu tinha que desenvolver meu próprio sistema para o dia de negociação, como os métodos populares em torno de então não funcionou, produziu lucros magros, ou teve uma porcentagem de baixa vitória. Eu sabia que a antiga quottrend seguintesquot e quotbreakoutquot métodos eram inadequados. Alguns comerciantes, em entrevistas ou artigos, diria coisas como, sistema quotour só produz uma porcentagem de vitória de 40, mas os comércios vencedores mais do que compensar os perdedores. Para mim, esse tipo de negociação era absurdo. Eu, ea maioria das pessoas normais, não iria querer suportar 60 percentagem de perda. (Um lance de moeda é 50). (Alguns dos quotsystemsquot ou cursos quottrading ainda estão sendo vendidos hoje são baseados nestes princípios desatualizados.) Eu me transformei um corretor da série 3 em um FCM local. Meu plano era aconselhar clientes sobre negociação de futuros enquanto negociava minha própria conta. Os donos da empresa eram estranhamente atarefados quanto às despesas. Para cortar custos, os corretores tiveram que compartilhar os terminais de cotação em grupos de 2-3. Esta empresa especial cortar custos de outras maneiras, incluindo a qualidade do serviço de piso, que foi para causar grandes problemas mais tarde. Mas, entretanto, estudei gráficos e sistemas, fiz observações e troquei. Eu procurei uma maneira de aplicar a técnica quotscalpingquot comerciantes de chão para negociação off-floor. O primeiro ano foi difícil, financeiramente, mas eu fiz um grande avanço no segundo ano, o que levou ao primeiro mês lucrativo do dia de negociação que eu já tinha postado. Então, o segundo mês foi rentável. E assim por diante. Eu fui de negociar o NYFE ao SampP (naquele tempo, o SampP era ainda 500 por o ponto do índice). A relação ganha-perda deste método foi de cerca de 9 a 1. Uma semana eu fiz onze negócios vencedores em uma fileira. O negócio do cliente também pegou, para mim e para todos no escritório. Os mercados de grãos de 1996 estavam decolando e um monte de comissões e novas contas estavam chegando. Trocamos os clientes toda a semana, e festejamos todos os fins de semana. Alguns de nós voou para Las Vegas, o Caribe, ou México para viagens de três dias, mas tentou estar de volta pelo menos terça-feira - havia muito dinheiro a ser feito. Então, eu estava negociando dia SampP e ganhar, e minha conta cresceu, apesar das retiradas de dinheiro. Eu igualmente colecionei uns cheques maiores e maiores da comissão. Eu aumentei o meu tamanho de negociação, e até mesmo usei meus métodos de comércio do dia futuros do café, que era um mercado temido no momento. Naquele verão fiz uma ida e volta a Nova York, para visitar amigos e viver em Manhattan, é claro. Eu poderia pagar isso agora. Voltei para Chicago um pouco exagerado, pensando em mudar para Manhattan e negociar em tempo integral para ganhar a vida. Decidi trocar minha conta de maneira ainda mais agressiva, aumentar meus lucros e largar a parte de corretagem do negócio, já que os clientes estavam ficando morosos. Então eu estaria livre para morar em outro lugar. Cheguei aos mercados na segunda-feira de manhã. Eu fui pregado para uma perda rápida de 450 perto do aberto, mas eu resgatado, e fez 600 mais tarde naquele dia. Eu estava ainda mais confiante, tendo transformado um dia perdedor em um vencedor. Os próximos dois dias foram todos vencedores. Eu estava à frente 2100 às quartas-feiras perto. Quinta-feira foi uma história diferente. Eu não percebi isso na época, mas os eventos daquela quinta-feira foram prenunciados por alguns desastres que tinham acontecido com vários clientes e IBs da empresa. Naquela primavera, os mercados de milho, trigo e soja eram os mais movimentados que alguém já vira (desde os 88 mercados, pelo menos), mas a operação de piso usada por nossa empresa estava fazendo um trabalho terrível de lidar com o fluxo de pedidos que enviamos. No CBOT, eo CME também. Como os proprietários de nossa empresa estavam obcecados com a poupança de dinheiro de qualquer maneira possível, eles geralmente contratados o menor possível encontrar, que foi muitas vezes o pior que poderia encontrar. Encomendas que deveriam ter sido preenchidos estavam voltando quotunablequot encomendas que achamos que foram incapazes foram relatados como quotfilledquot no dia seguinte. Paradas foram quotblown através de centenas de dólares. Os clientes foram quotdebitquot algumas ações judiciais ameaçadas uma negociação IB através de nós saiu do negócio. I figurado I poderia evitar a loucura de se hospedar com o SampPs, que hadnt teve grandes problemas até então. Bem, o problema de serviço atingiu o SampP, também. Naquela quinta-feira, eu coloquei uma ordem limite para vender. I cancelada a hora pouco depois. Eu parei de assistir os índices por algum tempo - os clientes de grãos estavam me mantendo ocupado. A ação de mercado indicou que a ordem de SampP deve ser feita nada - desde que foi cancelada, a tempo, por nossa operação de chão. Não era. A ordem de venda era quottoo tarde cancelar. Isso foi ruim o suficiente. No entanto, devido à incompetência e ignorância tanto no chão e operações de escritório, a venda não foi relatado para mim por quase duas horas. Para fazer uma longa história curta, quinta-feira foi um desastre. Eu era curto o SampP sem o saber, eo mercado estava rallying às elevações novas. O próximo erro foi meu. Os comerciantes veteranos sabem o que quero dizer um dia você perde a perspectiva, e o comércio emocionalmente, em vez de logicamente. Eu estava furioso com o erro de operações, e em vez de sair imediatamente e salvar o resto da minha conta, eu tentei quottrade fora dele. I quotaveraged upquot - vendeu mais contratos. A coisa engraçada é, meu sistema chamado para ser longo o mercado - mas toda a lógica ea razão saíram a janela nesse dia. O mercado continuou mais altamente. No final, minha conta foi quotblown outquot. Oito meses de negócios vencedores destruídos por uma tarde de insanidade. Há muito tempo que saí dessa empresa e do negócio de clientes de varejo. Agora estou focado em negociar os mercados e aperfeiçoar meus métodos. As coisas mudaram nos mercados de futuros. O tamanho do contrato SampP foi cortado pela metade, eo CME finalmente introduziu um mini SampP, há muito esperado. A negociação eletrônica e a entrada de pedidos pela Internet tornaram mais viável o dia de negociação - muito melhor do que nos velhos tempos de telefonar nas encomendas. As cotações em tempo real estão agora disponíveis na Internet, juntamente com gráficos gráficos. Estou de volta no dia de negociação campo de batalha. Eu aperfeiçoei o método que eu usei naquela época, e ele funciona ainda melhor do que antes. TRIPLE MOVING AVERAGE Outro sistema de média móvel comum é o 4918 Triple Moving Average. Como o sistema de média móvel dupla. O triplo também é mencionado e testado em Caminho da Tartaruga. Traders Técnicos Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e O Dow Jones-Irwin Guia de Sistemas de Negociação. O uso da 3ª linha de média móvel adiciona uma zona neutra a este sistema assim que isnt sempre no mercado entretanto a linha 3 pode ser usada em várias maneiras. Com 3 linhas de média móvel você usa 2 delas como o gatilho de entrada de cruzamento e usa a 3ª linha como um filtro de tendência. Com os números 4918, você pode usar a cruz das linhas 9 e 18, mas apenas tomar posições no lado da linha de 4 dias. Você pode alternadamente tomar a cruz da 4 e 9 linhas de média móvel, mas apenas tomar posições no lado da linha de 18 dias. Por exemplo, se os cruzamentos de 4 dias acima do dia 9 e ambos estão acima da média móvel de 18 dias, podem ser tomadas posições longas. Se os 4 dias cruzam abaixo do dia 9 e ambos estão abaixo da média móvel de 18 dias, posições curtas podem ser tomadas. Usando o dia 4 como um indicador de curto prazo pode reduzir Whipsaws ao usar o dia 18 como o filtro de tendência tenta capturar a indicação de tendência de longo prazo. TAMANHO DA POSIÇÃO Usando o stop, calculamos o tamanho da posição com base no quanto perderíamos se a posição fosse interrompida. Queremos manter todas as nossas posições e riscos iguais em todos os mercados que comercializamos tão bem usar o cálculo da Volatilidade Percentual. Tomamos o valor que queremos arriscar (nosso capital a porcentagem a ser arriscada) e dividi-lo pelo valor monetário da distância da entrada para a parada. Isso nos dá o tamanho da nossa posição. Um exemplo é um tamanho de conta de 25.000 e um risco por negociação para um risco de posição de 250. Se a distância da nossa entrada para a nossa paragem é 34,82, que iria terminar o cálculo com 250 34,82 e arredondar para baixo para um tamanho de posição de 7 partes. Trabalhando com o cálculo de tamanho de posição, usamos um múltiplo do ATR. Usando um exemplo de uma entrada 565.25 em estoque AAPL e um ATR de 15 dias de 17,41, nossa parada seria 34,82 para cada lado do preço de entrada 565,25. Uma posição longa seria interrompida se o preço caiu para 530,43 e uma posição curta seria interrompida se o preço subiu para 600,07. Este sistema leva lucros quando a linha mais rápida cruza a linha média para o lado oposto de onde a entrada ocorreu. Continuando com as 4918 linhas de média móvel, uma posição longa iria sair quando a linha de 4 dias cruza abaixo da média móvel de 9 dias. Uma posição curta iria sair quando a linha de 4 dias cruza acima da média móvel de 9 dias. VARIAÇÕES Com 3 linhas de média móvel há muitas variáveis para testar e encontrar a combinação que melhor funciona para você. O livro Curtis Faiths usa variáveis muito mais longas do que as linhas 4918, mas também vimos combinações de 51530 e 42163 como exemplos. Outra variação no teste deste sistema é tentar as diferenças entre médias móveis simples, médias móveis exponenciais, médias móveis ponderadas e médias móveis deslocadas. MAIS DETALHES Você pode encontrar este sistema nos três livros mencionados acima com os resultados dos testes e compará-los com outros sistemas. O modo da tartaruga usa-o como um sistema a longo prazo com 150 dias, 250 dias e 350 linhas do dia. Traders Técnico Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e O Dow Jones-Irwin Guia de Sistemas de Negociação usá-lo com o dia 4, 9 e 18 dias. Cópia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre Nós Contate-nos VOCÊ ASSUME TODO O RISCO ASSOCIADO A DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECULATIVA NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES DEVEM SOMENTE UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER COMO EXISTE SEMPRE O RISCO DE PERDAS SUBSTÂNCIAS. INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR COMPLETAMENTE SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DA NEGOCIAÇÃO. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O desempenho passado não garante resultados futuros. August 27, 2008 Here039s A Solid EMA Trading Strategy8230 Se you039re subscreveu a minha newsletter, você provavelmente já aprendeu sobre a minha estratégia de negociação até agora e saberá que I039m um grande fã de médias exponenciais Moving, ou EMA039s para abreviar. Bem, hoje eu pensei compartilhamento I039d com você um método alternativo de negociação forex que incorpora esses indicadores altamente eficazes. Eu don039t usar esse método em particular, mas it039s um that039s muito popular entre os comerciantes, e depois de fazer um monte de back-testing que parece ser um método bastante eficaz. Tudo o que você faz é traçar um gráfico com 3 EMA039s que consistem em 4, 9 e 18 EMA período. Em seguida, basta ir muito tempo quando o EMA (9) cruza para cima através do EMA (18) e vice-versa. Idealmente você deve esperar por um ligeiro retrocesso (isto é, para o EMA (9) ou EMA (18)) antes de entrar em uma posição, a fim de obter o valor máximo. Em seguida, você pode mover sua perda stop para quebrar mesmo se a posição entra em lucro e sair em seu próprio critério ou você poderia aplicar regras definidas deixando a posição aberta durante o maior tempo possível. Por exemplo, você pode fechar automaticamente a posição quando o EMA (4) atravessa o EMA (9) ou quando o EMA (9) cruza o EMA (18). Há muitas maneiras que você pode aplicar este método. Você pode até mesmo aplicar alguns de seus próprios indicadores para aumentar a taxa de sucesso deste sistema. Globalmente, mesmo que a estratégia básica seja uma estratégia bastante sólida. O que eu gosto sobre ele é o fato de que você pode sair de forma bastante barata se o EMA039s cruzar de volta logo depois de entrar em uma posição, e ainda assim você pode render um monte de pontos se você permitir EMA crossovers para executar o seu curso, Quadros de tempo. Parceiros Forex Top Performing Forex: Automated Forex Signals: Serviço de negociação automatizado gratuito que permite que você troque os sinais de mais de 100.000 provedores de sinal diferentes. Depois de ter escolhido seus provedores, os sinais são executados automaticamente em sua conta. Contas demo gratuitas estão disponíveis para fins de teste. Este serviço fornece sinais de negociação ao vivo sobre os quadros diários, semanais e mensais de mais de 320.000 símbolos, incluindo todos os pares de forex, bem como ações, índices, moedas e commodities. Um teste gratuito de 2 semanas está agora disponível por um tempo limitado. Recent Posts Disclaimer As informações contidas neste site devem ser usadas apenas para fins educacionais e não constituem conselhos financeiros. Forex trading traz um risco substancial e pode não ser adequado para todos. Se estiver usando alavancagem, você pode perder mais do que seu depósito inicial. Divulgação dos lucros O autor deste Web site pode ter uma relação da filial com determinadas companhias, e pode receber uma comissão para ligar a determinados produtos que subseqüentemente resultam em uma venda. A carreira de Simon começou no banco nacional de NZ (NBNZ) onde começou o trabalho em FX Vendas institucionais antes de passar para um papel de vendas na última parte do seu emprego na NBNZ. Durante seu tempo lá, ele também conseguiu seu livro de opções de estilo baunilha. Em seguida, mudou-se para Dresdner Kleinwort, onde trabalhou em uma capacidade de mercado makingtrading na mesa do local, antes de ver a luz e sair para uma pausa dos mercados em 2007. Sua experiência de negociação FX tem sido G10 moedas com foco em moedas commodity. Simon lidera desenvolvimento de produtos e testes no MahiFX. 20 de setembro Deixe as médias móveis orientar sua negociação Sendo uma das ferramentas técnicas mais utilizadas no mercado a média móvel (MA) precisa de pequena introdução aos comerciantes experientes FX. Para aqueles novos para o mundo FX uma média móvel é uma ferramenta de tendência seguinte usado por chartists que ajuda a determinar a tendência subjacente por suavizar dados de preços passados. Uma compreensão da aplicação das médias móveis é uma adição excelente a qualquer base de conhecimento dos comerciantes, embora estejam frequentemente sob o emprego por muitos comerciantes, talvez devido a sua simplicidade. Isso pode ser um erro caro, pois eles são uma ferramenta de sincronização excelente durante tendências mercados e aderência às suas regras dá aos comerciantes um método conveniente para o exercício da disciplina. Hoje eu vou discutir o método de cruzamento triplo para destacar a potência de usar múltiplas médias móveis para se engajar em tendências fortemente organizadas. Múltiplos sistemas de média móvel têm a vantagem de combinar os pontos fortes de médias móveis de curto prazo e longo prazo e tentar abordar as razões dos retornos mistos encontrados em estudos empíricos de médias móveis simples quando comparados com estratégias de compra e manutenção evidenciadas em pesquisa de mercado de ações . Um sistema que combina médias móveis de curto e longo prazo tem como alvo uma redução nos sinais de comércio falso típicos quando se utilizam médias móveis de curto prazo apenas, juntamente com uma redução do atraso nos sinais que ocorrem quando um sistema emprega apenas médias móveis de longo prazo. Um dos sistemas de crossover triplos mais amplamente utilizados é a combinação média móvel 4-9-18 dias popular entre os comerciantes de futuros e introduzido por R. C. Allen em seu livro 1972, como construir uma fortuna em Commodities. Hoje eu vou demonstrar que o sistema também pode ser eficaz quando aplicado à área de câmbio. Como utilizar o sistema de média móvel de 4-9-18 dias Uma vez que as médias móveis de curto prazo seguem os preços de forma mais próxima (devido à média dos preços mais recentes), a média de 4 dias seguirá a tendência mais próxima, seguida em menor medida por A média de 9 dias e depois a de 18 dias. Durante uma tendência de alta o alinhamento adequado será, portanto, a média de 4 dias acima da média de 9 dias, que estará acima da média de 18 dias, com o alinhamento inverso aplicando durante as tendências de baixa (4 dias serão os mais baixos, A média de 18 dias). Um alerta de compra ocorre em uma tendência de baixa quando a média de 4 dias cruza acima das médias de 9 e 18 dias. A confirmação do sinal de compra é recebida quando a média de 9 dias, em seguida, cruza acima da média de 18 dias, dando-nos o nosso alinhamento da média móvel desejada. Durante uma forte tendência de alta, as médias permanecerão no alinhamento correto, embora algumas inter-mesclagens possam ocorrer durante consolidações e movimentos corretivos, durante os quais alguns comerciantes podem optar por obter lucro ou, alternativamente, adicionar posições, dependendo de quão agressivos eles desejam negociar. Por simplicidade hoje Irsquom apenas vai se concentrar na aplicação rigorosa das regras. Alertas de venda ocorrem quando a tendência de alta reverte para a desvantagem, neste ponto a mais curta (e mais sensível) média de 4 dias vai mergulhar sob a média de 9 dias e, em seguida, 18 ndashday. A confirmação do sinal de venda ocorre quando a média mais próxima (9 dias) cai abaixo da média de 18 dias, embora alguns comerciantes possam desejar liquidar seus longos quando o primeiro dia de 4 dias cruza a média de 9 dias. A estrita adesão à regra será esperar até que a confirmação seja recebida eo alinhamento da média móvel correta esteja no lugar para evitar saídas prematuras. Letrsquos agora dê uma olhada em um gráfico diário para ver como nosso sistema funcionou bem recentemente, neste exemplo com o AUDUSD, vamos examinar o sistema usando Simple Moving Averages (SMAs). Clique na imagem para ampliar Ao olhar para o gráfico para o período estudado podemos ver que o sistema de cruzamento triplo apelou para 9 negociações com o último comércio sendo aberto. Marcando o comércio final no mercado de 1,0472 (no momento da escrita, embora eu reconheça que é improvável que seja a taxa que o último comércio é cortado) e utilizando uma longa estratégia só teria rendeu um lucro de 831 pips atualmente, uma longa estratégia A fraqueza da estratégia é, naturalmente, o potencial para largas perdas stop (máximo de 113 pips em um comércio neste período examinado) antes de as médias realinhar corretamente e acionar o sinal do comércio oposto. Em comentários técnicos subseqüentes vou olhar para as formas comerciantes podem mitigar este risco, entretanto, incentivar os comerciantes para testar a eficácia do uso de várias estratégias de média móvel como este em suas moedas favoritas em diferentes períodos de tempo. Categorias:
No comments:
Post a Comment